Interactive brokers margin requirements forex

Introdução à Margem: Contas de Margem Oferecemos uma conta de caixa que requer dinheiro suficiente na conta para cobrir transações com mais comissões e dois tipos de contas de margem: Margem e Margem de Carteira. Novos clientes devem selecionar um tipo de conta durante o processo de inscrição e atualizar ou diminuir seu tipo de conta a qualquer momento. Uma conta de margem de portfólio pode fornecer requisitos de margem mais baixos do que uma conta Margem. No entanto, para um portfólio com risco concentrado, os requisitos de Margem de Carteira podem ser maiores do que os da Margem, pois o verdadeiro risco econômico por trás do portfólio pode não ser adequadamente contabilizado nos cálculos Reg Tiremáticos usados ​​para as contas da Margem. Os clientes podem comparar seus requisitos atuais de margem Reg T para o seu portfólio com os atuais projetados nas regras de Margem de portfólio clicando no botão Try PM da Janela da conta na estação de trabalho Trader (demo ou conta do cliente). Também oferecemos uma conta de Margem de IRA, que permite que você negocie imediatamente seu produto de vendas ao invés de esperar a liquidação da sua venda. Você pode negociar ativos em múltiplas moedas e trocar combinações de spread de opções limitadas. As contas de margem do IRA têm certas restrições em comparação com as contas da margem regular e o empréstimo nunca é permitido em uma conta do IRA. A negociação de futuros em uma conta de margem do IRA está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta de margem não-IRA. As taxas de margem em uma conta de margem do IRA podem atender ou exceder três vezes a exigência de margem de futuros de overnight imposta em uma conta de margem não IRA 1. Os requisitos e produtos suportados para cada uma dessas contas são detalhados na seção Tipos de conta na página Escolhendo e Configurando Sua Conta em nosso site. A margem tem um significado diferente para valores mobiliários versus commodities. Para valores mobiliários, a margem é o valor do dinheiro que um cliente toma emprestado. Para commodities, a margem é a quantidade de dinheiro que um cliente deve colocar como garantia para suportar um contrato de futuros. Definição de margem de valores mobiliários Para valores mobiliários, a definição de margem inclui três conceitos importantes: o empréstimo de margem, o depósito de margem e o requisito de margem. O empréstimo de margem é a quantia de dinheiro que um investidor toma emprestado de seu corretor para comprar títulos. O Depósito de Margem é o valor do capital próprio contribuído pelo investidor para a compra de títulos em uma conta de margem. O requisito de margem é o valor mínimo que um cliente deve depositar e geralmente é expresso como uma porcentagem do valor de mercado atual. O depósito de margem pode ser maior ou igual ao requisito de margem. Podemos expressar isso como uma equação: Margem de Margem de Crédito Valor de Mercado de Depósito de Margem de Segurança Requisito de Margem de Depósito O empréstimo de dinheiro para comprar valores é conhecido como compra em margem. Quando um investidor empresta dinheiro do seu corretor para comprar uma ação, ele deve abrir uma conta de margem com seu corretor, assinar um acordo relacionado e cumprir os requisitos de margem do corretor. O empréstimo na conta é garantido por títulos de investidores e em dinheiro. Se o valor das ações cair demais, o investidor deve depositar mais dinheiro em sua conta ou vender uma parcela do estoque. Margem inicial e de manutenção de valores mobiliários A Junta da Reserva Federal e as organizações autorreguladoras (SRO), como a Bolsa de Valores de Nova York e a FINRA, possuem regras claras em relação à negociação de margem. Nos Estados Unidos, o Regulamento T de F permite aos investidores emprestar até 50% do preço dos títulos a serem comprados na margem. A porcentagem do preço de compra dos títulos que um investidor deve pagar é chamada de margem inicial. Para comprar títulos em margem, o investidor deve primeiro depositar dinheiro suficiente ou títulos elegíveis com um corretor para atender ao requisito de margem inicial para essa compra. Uma vez que um investidor tenha começado a comprar uma ação na margem, a NYSE e a FINRA exigem que um montante mínimo de patrimônio seja mantido na conta de margem dos investidores. Essas regras exigem que os investidores tenham pelo menos 25 do valor total de mercado dos títulos que possuem na sua conta de margem. Isso é chamado de margem de manutenção. Para os participantes do mercado identificados como comerciantes do dia do padrão, o requisito de margem de manutenção é um mínimo de 25.000 (ou 25 do valor de mercado total dos títulos, o que for maior). Quando o saldo na conta de margem cai abaixo do requisito de manutenção, o corretor pode emitir uma chamada de margem que exige que o investidor deposite mais dinheiro, ou o corretor pode liquidar o cargo. Os corretores também definem seus próprios requisitos mínimos de margem, chamados requisitos de casa. Alguns corretores estendem condições de empréstimos mais indulgentes do que outros e os termos de empréstimos também podem variar de um cliente para o outro, mas os corretores devem sempre operar dentro dos parâmetros de requisitos de margem estabelecidos pelos reguladores. Nem todos os valores mobiliários podem ser comprados na margem. Comprar na margem é uma espada de dois gumes que pode se traduzir em maiores ganhos ou maiores perdas. Em mercados voláteis, os investidores que emprestaram de seus corretores podem precisar fornecer dinheiro adicional se o preço de uma ação caindo demais para aqueles que compraram na margem ou se reuniram demais para aqueles que estavam em curto prazo. Nesses casos, os corretores também podem liquidar um cargo, mesmo sem informar o investidor. O monitoramento de posição em tempo real é uma ferramenta crucial ao comprar na margem ou em curto prazo. Margem de commodities Definição A margem de commodities é o valor do capital próprio aportado por um investidor para apoiar um contrato de futuros. Isso pode ser expresso como uma equação simples: Montante colateral do capital exigido para suportar o contrato de futuros Contrato de margem de garantia Requisito Os requisitos de margem para opções de futuros e futuros são estabelecidos por cada troca através de um algoritmo de cálculo conhecido como SPAN margining. O SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) avalia o risco geral do portfólio calculando a pior perda possível que uma carteira de instrumentos físicos e derivativos possa incorrer razoavelmente em um período de tempo específico (normalmente um dia de negociação). Isso é feito calculando os ganhos e as perdas Que o portfólio ocorreria sob diferentes condições de mercado. A parte mais importante da metodologia SPAN é a matriz de risco SPAN, um conjunto de valores numéricos que indicam como um determinado contrato ganhará ou perderá valor em várias condições. Cada condição é chamada de cenário de risco. O valor numérico para cada cenário de risco representa o ganho ou perda que esse contrato particular irá experimentar para uma combinação particular de variação de preço (ou preço subjacente), mudança de volatilidade e diminuição no tempo até o vencimento. Commodities Margem inicial e de manutenção Assim como os valores mobiliários, as commodities exigiram margens iniciais e de manutenção. Estes são normalmente definidos pelas trocas individuais como uma porcentagem do valor atual de um contrato de futuros, com base na volatilidade e no preço do contrato. O requisito de margem inicial para um contrato de futuros é a quantidade de dinheiro que você deve colocar como garantia para abrir posição no contrato. Para poder comprar um contrato de futuros, você deve atender o requisito de margem inicial, o que significa que você deve depositar ou já ter esse valor em sua conta. A margem de manutenção para commodities é o valor que você deve manter em sua conta para suportar o contrato de futuros e representa o nível mais baixo para o qual sua conta pode cair antes de depositar fundos adicionais. As posições de commodities são marcadas ao mercado diariamente, com sua conta ajustada para qualquer lucro ou perda que ocorra. Como o preço das commodities subjacentes flutua, é possível que o valor da mercadoria possa diminuir até o ponto em que o saldo da sua conta cai abaixo da margem de manutenção requerida. Se isso acontecer, os corretores geralmente fazem uma chamada de margem, o que significa que você deve depositar fundos adicionais para atender aos requisitos de margem. Margining em tempo real Usamos margining em tempo real para permitir que você veja seu risco de negociação em qualquer momento do dia. Nosso sistema de margem em tempo real aplica requisitos de margem ao longo do dia para novos negócios e negociações já em livros e impõe requisitos de margem inicial no final do dia, com liquidação em tempo real de posições em vez de chamadas de margem atrasadas. Este sistema nos permite manter nossas baixas comissões, porque não temos que espalhar o custo das perdas de crédito para os clientes sob a forma de custos mais altos. A Janela da Conta na Estação de Trabalho Trader (demo ou conta do cliente) mostra seus requisitos de margem em qualquer momento. Conta Universal SM Sua Conta Universal oferece a capacidade de negociar títulos e mercadorias e, portanto, consiste em duas contas subjacentes: uma conta de títulos regida pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e uma conta de futuros regida pelas regras da US Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Se você possui ativos em uma conta de valores mobiliários ou em uma conta de futuros, seus ativos estão protegidos por regulamentos federais dos EUA que regem como os corretores devem proteger sua propriedade e fundos. Na conta de títulos, seus ativos estão protegidos pelas regras SEC e SIPC. Na conta de futuros, seus ativos estão protegidos por regras da CFTC que exigem segregação de fundos de clientes. Você também está protegido por nossa forte posição financeira e nossa filosofia conservadora de gerenciamento de riscos. Veja a nossa página Segurança Forçada. Como parte do serviço da Conta Universal, estamos autorizados a transferir automaticamente os fundos, conforme necessário, entre sua conta de valores mobiliários e sua conta de futuros, a fim de satisfazer os requisitos de margem em qualquer das contas. Você pode configurar como você quer que possamos lidar com a transferência de fundos em excesso entre as contas na página Excess Funds Sweep no Gerenciamento de conta: você pode optar por varrer fundos para a conta de títulos, para a conta de futuros ou pode optar por não varrer o excesso Fundos em tudo. Os requisitos de margem do modelo de margem são calculados de acordo com uma base de regras e / ou uma base de risco. Sistema de margem com base em regras: os cálculos predefinidos e estáticos são aplicados a cada posição ou grupos de posições predefinidos (estratégias). Contas de margem: ações norte-americanas, opções de índice, opções de compra de ações, futuros de ações simples e fundos de investimento. Todas as contas: títulos de Forex, ações canadenses, européias e asiáticas e opções de ações e opções de ações canadenses. Sistema de margem baseada em risco: as trocas consideram o risco máximo de um dia em todas as posições em um portfólio completo ou subportfolio em conjunto (por exemplo, um futuro e todas as opções que oferecem esse futuro). Contas de margem de portfólio: ações norte-americanas, opções de índice, opções de compra de ações, futuros de ações simples e fundos de investimento. Todas as contas: Todos futuros e futuras opções em qualquer conta. Opções de ações não-norte-americanas e opções de índice em qualquer conta. Os requisitos de margem para cada subjacente estão listados no site de intercâmbio apropriado para o contrato. Um resumo dos requisitos para os principais contratos de futuros, bem como links para sites de câmbio estão disponíveis na guia Futures FOPs acima. Modelos de Margem Suplementar Os sistemas que derivam os requisitos de margem baseados em risco fornecem avaliações adequadas do risco de carteiras de derivativos complexas em cenários de movimentos de pequena quantidade. Tais sistemas são menos abrangentes ao considerar grandes movimentos no preço do estoque subjacente ou futuro. Melhoramos os modelos básicos de margem de câmbio com algoritmos que consideram o impacto do portfólio de maiores movimentos acima de 30 (ou mesmo maior para estoques extremamente voláteis). Este modelo de margem extrema pode aumentar o requisito de margem para carteiras com posições líquidas de opções curtas e é particularmente sensível a posições curtas em opções fora do dinheiro. Também aplicamos um requerimento de margining concentrado para as contas de Margem. Uma conta de duas posições maiores e seus derivativos subjacentes serão revalorizados usando o pior cenário dentro de um intervalo de varredura de 30. As posições remanescentes serão revalorizadas com base em um movimento de -5. Se o requisito de margina concentrado exceder o da margem baseada em regras padrão necessária, o requisito de margem concentrada recém calculado será aplicado à conta. Se você vender um short de segurança, você deve ter equidade suficiente em sua conta para cobrir quaisquer taxas associadas ao empréstimo da garantia. Se você emprestar o valor através de nós, tomamos emprestado a segurança em seu nome e sua conta deve ter garantias suficientes para cobrir os requisitos de margem da venda curta. Para cobrir as taxas administrativas e as taxas de empréstimo de ações, devemos publicar 102 do valor da garantia emprestada como garantia com o credor. Nos casos em que a segurança em curto-circuito é difícil de pedir emprestado, as taxas de empréstimo cobradas pelo credor podem ser tão altas (maiores do que os juros vencidos) que o vendedor curto deve pagar juros adicionais pelo privilégio de emprestar uma garantia. Os clientes podem ver as taxas de juros indicativas curtas para um estoque específico através da ferramenta de Disponibilidade de Stock Curto (SLB), localizada na seção Ferramentas da sua página de Gerenciamento de Conta. Para obter mais informações sobre curtas ações e taxas associadas, visite nossa página de Curvas de estoque. Divulgações A negociação de futuros em uma conta de caixa SIPP aberta com Interactive Brokers (U. K.) Limited também está sujeita a requisitos de margem substancialmente maiores do que em uma conta não-SIPP. No interesse de garantir a segurança contínua de seus clientes, o corretor pode modificar certas políticas de margem para ajustar a volatilidade sem precedentes nos mercados financeiros. As mudanças irão promover a redução da alavancagem nas carteiras de clientes e ajudar a garantir que as contas dos clientes sejam apropriadamente capitalizadas. Estamos focados em abordagens prudentes, realistas e voltadas para o futuro para o gerenciamento de riscos. Para fornecer a notificação mais ampla aos nossos clientes, publicaremos anúncios na página Status do Sistema. Encorajamos fortemente todos os clientes a monitorar esta página da Web para alertas antecipados sobre mudanças nas políticas de margem. Observe que a verificação de crédito para a entrada de pedidos sempre considera a margem inicial de posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é o requisito de margem inicial dessa posição que é usada no cálculo do cheque de crédito para a aceitação da ordem. Os valores de mercado utilizados para calcular o requisito de equivalência patrimonial em uma conta interativa podem diferir do preço divulgado por trocas ou outras fontes de dados de mercado e podem representar a avaliação interativa do produto. Entre outras coisas, a Interactive pode calcular seus próprios valores de índice, valores do Exchange Traded Fund ou valores de derivativos, e a Interactive pode valorizar títulos ou futuros ou outros produtos de investimento com base no preço da oferta, no preço da oferta, no último preço de venda, no ponto médio ou usando algum outro método. Interativo pode usar uma metodologia de avaliação que seja mais conservadora do que o mercado como um todo. Cálculos de expansão para valores mobiliários nas contas de margem Calculamos a margem de valores de forma diferente para as contas de margem e as contas de margem de carteira. Os cálculos de títulos Reg T Margem são descritos abaixo. Para obter detalhes sobre as contas de margem de portfólio, clique na guia Margem de portfólio acima. Aplicamos cálculos de margem para valores mobiliários nas contas de margem da seguinte forma: Uma coisa importante a lembrar sobre nossos cálculos de margem é que aplicamos o requisito de margem inicial do Regulamento T no final do dia de negociação (3:50 PM) como parte do nosso Memorando Especial Cálculo da conta (SMA). No momento do comércio e em tempo real ao longo do dia de negociação, aplicamos nossos próprios cálculos de margem, que são descritos abaixo. Você também pode usar os seguintes cálculos de liquidação: você pode monitorar a maioria dos valores utilizados nos cálculos descritos nesta página em tempo real na Janela da conta na estação de trabalho Trader. 1. Cálculos de margem de tempo de comercialização Quando você abre uma nova posição, aplicamos o seguinte: Requisito mínimo de capital mínimo Requisito Tempo de negociação Cálculo da margem inicial Tempo de troca de posição comercial Verificação do requisito mínimo de capital mínimo É necessário ter um mínimo de 2.000 ou USD Equivalente à equidade de valores mobiliários com valor de empréstimo ou valor de liquidação líquido de commodities para abrir uma nova posição. Se você não cumprir este requisito inicial, não poderá abrir uma nova posição na sua conta de títulos da Margem. Cálculo da margem inicial do tempo de negociação Após a submissão de um pedido, um cheque é feito contra fundos disponíveis em tempo real. Se os fundos disponíveis, após o pedido, forem maiores ou iguais a zero, a ordem será aceita se os fundos disponíveis forem negativos, o pedido será rejeitado. O cálculo da margem inicial do tempo de negociação para títulos é representado abaixo. A margem inicial utilizada nestes cálculos é a nossa margem inicial, que está listada nas páginas de Margem específicas do produto. Exemplo: Valores Tempo de negociação Cálculo da margem inicial Fundos disponíveis 0 (Fundos disponíveis Fundos de valores mobiliários com valor do empréstimo - Requisito de margem inicial) Tempo de troca de controle de posição de negociação No momento de uma negociação, também verificamos o limite de alavancagem para o estabelecimento de novas posições. A limitação de alavancagem é um requisito de margem da casa que limita o risco associado ao fechamento de grandes posições mantidas na margem. Realizamos o seguinte cálculo para garantir que o Valor da Posição Bruta não seja mais de 30 vezes o Valor Líquido de Liquidação menos o valor das opções de futuros: Exemplo: Tempo de Comércio Posição Valores Mobiliários Valores Mobiliários Valor bruto 2. Cálculos de Margem em Tempo Real Ao longo da negociação Dia, aplicamos os seguintes cálculos à sua conta de valores mobiliários em tempo real: Cálculo da margem de manutenção em tempo real Controle de alavancagem de posição em tempo real Verificação de alavancagem de caixa em tempo real Diminuição dos cálculos de margenabilidade Cálculo de tempo real SMA Margem de margem suave Margem de manutenção em tempo real Cálculo Nossos cálculos de Margem de Manutenção em Tempo Real para valores mobiliários são retratados abaixo. A margem de manutenção utilizada nestes cálculos é o nosso requisito de margem de manutenção, que está listado nas páginas de Margem específicas do produto. Nos cálculos abaixo, o excesso de liquidez refere-se ao patrimônio da margem de manutenção em excesso. Exemplo: Valores em tempo real Cálculo da margem de manutenção Excesso de liquidez 0 (Excesso de liquidez títulos patrimoniais com valor de empréstimo - Requisito de margem de manutenção) Verificação de alavancagem de posição bruta em tempo real Existe uma verificação em tempo real da alavanca de posição geral para garantir que o valor de posição bruta Não é mais de 50 vezes o Valor Líquido de Liquidação menos o valor das opções de futuros. A limitação de alavancagem é um requisito de margem da casa que limita o risco associado ao fechamento de grandes posições mantidas na margem. O cálculo é mostrado abaixo. Exemplo: Valores em checagem do valor bruto da posição bruta em tempo real Valor da posição bruta 3. Cálculos SMA e final de dia SMA em tempo real Em tempo real, verificamos o saldo de uma conta especial associada à sua conta de títulos da Margem denominada Memorando especial Conta (SMA). Calculamos um saldo de execução do seu SMA durante todo o dia de negociação e, em seguida, aplicamos os requisitos de margem inicial do regulamento T no final do dia de negociação. Não será permitida a retirada de dinheiro que faça com que a SMA seja negativa em tempo real. Final of Day SMA Como descrito acima, calculamos SMA em tempo real ao longo do dia de negociação, mas aplicamos os requisitos de margem inicial do regulamento T (tipicamente 50 para ações ou 100 para títulos não negociáveis) no final do dia de negociação. Sempre que você tiver uma mudança de posição em um dia de negociação, verificamos o saldo de sua SMA no final do dia de negociação dos EUA (15: 50-17: 20 ET), para garantir que seja maior ou igual a zero. Utilizamos o seguinte cálculo para verificar o seu saldo SMA em tempo real e aplicar os requisitos de margem inicial do regulamento T aos valores mobiliários que podem ser comprados na margem. Observe que este é o mesmo cálculo de SMA que é usado durante todo o dia de negociação. No primeiro cálculo, os requisitos de margem inicial de negociação de hoje são adicionados para ordens de VENDA e subtraídos para ordens de COMPRA, e são baseados nos requisitos de margem inicial do Regulamento T da US. SMA ((Day Day SMA - Change in Days Cash - Requisitos de Margem Inicial de Trades de Hoje) ou (Equity with Loan Value - Reg T Margin)) o que for maior Se o saldo SMA no final do dia de negociação for negativo, sua conta é Sujeito a liquidação. O SMA é calculado com base nas seguintes regras: os depósitos em dinheiro são creditados na SMA. As retiradas de dinheiro são debitadas da SMA. Os dividendos são creditados na SMA. Os negócios são compensados ​​por contrato por dia. Realizado pnl, ou seja, dia de negociação pnl são postados para SMA. A Comissão e os impostos são debitados da SMA. Todos os negócios (um por contrato) são lançados na carteira no final do dia de negociação, se RegTMargin da carteira aumentar, o montante aumentado é debitado da SMA, se RegTMargin da carteira diminui, o valor diminuído é creditado à SMA. O preço atual do subjacente, se necessário, é usado neste cálculo. As vendas de opções são creditadas na SMA. Os prêmios das opções compradas são debitados da SMA. A mudança para SMA resultante de negociações é efetivamente a alteração na Regtequity menos a mudança no RegTMargin. As transferências universais são tratadas da mesma maneira que os depósitos em dinheiro e as retiradas são tratadas. Apreciação do mercado: se RegTExcess de uma conta de margem for maior que SMA no fechamento (normalmente 16:00 USE), o SMA é configurado para igual ao RegTExcess. Observe que o saldo SMA nunca diminuirá devido aos movimentos do mercado. REGTExcess 0 ou (Regtequity - RegTMargin), o que for maior. Os negócios em moeda não afetam a SMA. Taxas, como taxa de cancelamento de pedidos, taxa de dados de mercado, etc., não afetam a SMA. Exercícios e atribuições (EA) são reportados ao gerente de crédito quando recebemos relatórios de câmaras de compensação. Eles serão tratados como negociações nesse dia. Por exemplo, no vencimento, recebemos notificações da EA no fim de semana, essas negociações têm sexta-feira como data de negociação no sistema de compensação, mas serão tratadas como o comércio de segundas-feiras para fins SMA pelo gerente de crédito. Solicitações de exercício não alteram SMA. As transações DVP são tratadas como negócios. 4. Cálculos de margem para a noite Os estoques têm requisitos de margem adicionais quando realizados durante a noite. Para os requisitos de margem overnight para ações, clique na guia Stocks acima. 5. Como determinar o último preço de estoque antes de começar a liquidar a posição Use a seguinte série de cálculos para determinar o último preço de estoque de uma posição antes de começar a liquidar essa posição. Observe que esse cálculo se aplica apenas a posições de estoque simples. 6. Quanto de estoque liquidamos Como mostrado na página Cálculos de margem, calculamos o valor da liquidez excessiva (excesso de margem) em sua conta de margem em tempo real. Se o seu saldo de liquidez excessiva for inferior a zero, liquidaremos as posições em sua conta para que o saldo de liquidez excessiva atinja pelo menos zero. Você pode usar o seguinte cálculo para determinar a quantidade de capital de ações que liquidaremos em sua conta Margem para trazer seu saldo de liquidez excessiva de volta a zero. Observe que esse cálculo se aplica apenas aos estoques. Para ver um exemplo, clique no link Exemplos na parte superior da página. Divulgação Todas as liquidações estão sujeitas ao cronograma normal da comissão. Os clientes do conselheiro não estarão sujeitos a taxas de assessoramento para qualquer transação de liquidação. Calculado no final do dia de acordo com as regras de margem dos EUA. Consulte o cálculo da margem inicial do final do dia Reg T. A variação em dias de caixa também inclui mudanças em caixa resultantes de operações de opção e negociação diária. As mudanças no caixa resultante de outras operações não estão incluídas. Observe que a verificação de crédito para a entrada de pedidos sempre considera a margem inicial de posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é o requisito de margem inicial dessa posição que é usada no cálculo do cheque de crédito para a aceitação da ordem. As contas de margem no Japão não estão sujeitas aos requisitos de margem do Regulamento T da US, que implementamos no final do dia de negociação. Nosso sistema é projetado para liquidar as transações mais recentes dos clientes em um mínimo de 100 incrementos de ações, ou o montante de ações detidas pelo cliente que, após a liquidação, fornecerá a conta com capital próprio em excesso ao nosso requisito mínimo de margem de manutenção no momento da liquidação . IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. O Portfolio Analyst TM e o IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma visita de cópia, theoccaboutpublicationscharacter-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes em nossa página de Avisos e Disclaimers - revelação de interações interactivas. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais do que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte Interactivebrokersinterest. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma cópia, visite a publicação de documentos interactivos. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir empréstimos para financiar operações de câmbio. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados. ENTRADAS DE CORRETORES INTERATIVOS INTERACTIVE BROKERS LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 USA interativa BRICADORES INTERATIVOS CANADÁ INC. É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de títulos e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder novos montantes. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. Interactivebrokers. ca CORRETORES INTERATIVOS (INDIA) PVT. LTD. É membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. No. NSE: INOFE 231288037 (CMFOCD) BSE: INOFE 011288033 (CMFOCD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Escritório: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERATIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantado, Hong Kong SAR interactivebrokers. hk